Econometría I

Facultad de Ciencias Económicas | Universidad Nacional de La Plata

Programa

En un trabajo de fundamental importancia, Samuelson, Koopmans y Stone (1954) definen a la Econometría como «…el análisis cuantitativo de fenómenos económicos actuales basado en un desarrollo conjunto de la teoría y las observaciones, ambas relacionadas por métodos apropiados de inferencia». En términos generales, la econometría propone un desarrollo unificado de las mediciones y las teorías económicas.

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Objetivos del curso

  1. Discutir las características teóricas de los métodos econométricos disponibles, lo cual es de fundamental importancia para elegir óptimamente las técnicas a utilizar en el trabajo propio, y para evaluar críticamente el trabajo de otros.
  2. Presentar herramientas computacionales recientes para la aplicación de los métodos discutidos en clase.
  3. Motivar la investigación empírica en economía cubriendo sus principales aspectos: desarrollo y discusión de ideas básicas, recolección de datos, elección de técnicas econométricas adecuadas, evaluación crítica del trabajo de otros autores, presentación oral y escrita de los resultados obtenidos.
  4. Presentar aplicaciones recientes en distintas áreas tales como: macroeconomía, economía monetaria y bancaria, historia económica, finanzas, organización industrial, economía laboral, etc.
  5. Preparar a los asistentes para el curso de Econometría II.

Temario

I. El modelo lineal básico.

  1. Presentación del curso. Econometría, estadística, matemática y economía. Software a utilizar en el curso.
  2. Conceptos básicos. El modelo lineal con dos variables. Estimadores mínimo-cuadráticos. Inferencia bajo el supuesto de normalidad. Bondad del ajuste. Predicción.
  3. El modelo lineal con k Formulación matricial. Estimación mínimo-cuadrática. Interpretación geométrica. Propiedades algebraicas y estadísticas de los estimadores. El teorema de Gauss-Markov. R cuadrado y R cuadrado ajustado.
  4. Inferencia en el modelo lineal con k variables bajo el supuesto de normalidad.
  5. Aspectos adicionales del modelo lineal con k variables: no-linealidades, transformaciones y variables explicativas binarias.


II. Generalizaciones del modelo lineal básico.

  1. Multicolinealidad y «micronumerosidad».
  2. Errores de especificación.
  3. Regresores estocásticos.
  4. Errores en la medición de las variables.
  5. Mínimos cuadrados generalizados. Propiedades básicas.
  6. Tests e interpretación. Estimación e inferencia


III. Temas varios.

  1. Regresión, correlación y causalidad.
  2. Modelos para variables dependientes binarias. Modelo de probabilidad lineal. Modelos logit y probit.
  3. Algunas aplicaciones recientes en Econometría.
  4. Metodología y práctica de la Econometría. Tendencias actuales. Breve reseña histórica de la Econometría. Hacia una definición de econometría.