Econometría I

Facultad de Ciencias Económicas | Universidad Nacional de La Plata

Bibliografía

Bibliografía Básica

Si bien el dictado del curso no sigue ningún texto en particular, se recomiendan las siguientes referencias.

  • [NdC] “Notas de Clase – Econometría I” de Walter Sosa Escudero. Descargar. Estas notas informales reflejan el dictado de las clases teóricas. Las notas complementan las clases, pero no intentan brindar un tratamiento exhaustivo del tema ni sustituir la asistencia y discusión de clase.
  • [W] Wooldridge, J., 2010, Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno, 4ta Edición, Cengage Learning, Buenos Aires. Este es un texto complementario, que permite profundizar algunas discusiones.
  • [SE] Sosa Escudero, W., 2015, El Lado Oscuro de la Econometría, TEMAS Grupo Editorial, Buenos Aires. Este texto presenta una serie de reflexiones sobre varios temas del curso

Temario y sugerencias bibliográficas.

  • I. El modelo lineal básico.
  1. Presentación del curso. Econometría, estadística, matemática y economía. Software a utilizar en el curso. Lecturas sugeridas: [NdC] Introducción: Econometría; [W] Capítulo 1; [SE] Capítulo 5, pp. 129-133 (Econometría y estadística).
  2. Conceptos básicos. El modelo lineal con dos variables. Estimadores mínimo-cuadráticos. Inferencia bajo el supuesto de normalidad. Bondad del ajuste. Predicción. Lecturas sugeridas: [NdC] Capítulo 1; [W] Capítulo 2; [SE] Capítulo 3, pp. 87-92 (Sobre estimadores insesgados).
  3. El modelo lineal con k Formulación matricial. Estimación mínimo-cuadrática. Interpretación geométrica. Propiedades algebraicas y estadísticas de los estimadores. El teorema de Gauss-Markov. R cuadrado y R cuadrado ajustado. Lecturas sugeridas: [NdC] Capítulo 2; [W] Capítulo 3, Capítulo 6 sección 6.3 y Apéndice E; [SE] Capítulo 1, pp. 30-31 (sobre el R2) y pp. 23-25 (Sobre el Teorema de Gauss Markov).
  4. Inferencia en el modelo lineal con k variables bajo el supuesto de normalidad. Lecturas sugeridas: [NdC] Capítulo 2 sección 2.10; [W] Capítulo 4.
  5. Aspectos adicionales del modelo lineal con k variables: no-linealidades, transformaciones y variables explicativas binarias. Lecturas sugeridas: [NdC] Capítulo 3, secciones 3.1 y 3.2 y Apéndice; [W] Capítulo 6 sección 6.2 y Capítulo 7 secciones 7.1 a 7.4.
  • II. Generalizaciones del modelo lineal básico.
  1. Multicolinealidad y “micronumerosidad”. Lecturas sugeridas: [NdC] Capítulo 3 sección 3.3; [W] Capítulo 3 sección 3.4; [SE] Capítulo1, pp. 18-19 (sobre multicolinealidad).
  2. Errores de especificación. Lecturas sugeridas: [NdC] Capítulo 5, sección 5.1; [W] Capítulo 3 sección 3.3 y 3.4 (Varianzas en modelos mal especificados) y Capítulo 9 sección 9.1.
  3. Regresores estocásticos. Lecturas sugeridas: [NdC] Capítulo 5, sección 5.2 y Apéndice.
  4. Errores en la medición de las variables. Lecturas sugeridas: [NdC] Capítulo 5 sección 5.3; [W] Capítulo 9 sección 9.4.
  5. Mínimos cuadrados generalizados. Propiedades básicas. Lecturas sugeridas: [NdC] Capítulo 4, sección 4.1.
  6. Tests e interpretación. Estimación e inferencia. Lecturas sugeridas: [NdC] Capítulo 4, secciones 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5; [W] Capítulo 8, secciones 8.1 a 8.4; [SE] Capítulo 1, pp. 26-29 (sobre heterocedasticidad).
  • III. Temas varios.
  1. Regresión, correlación y causalidad. Lecturas sugeridas:
  • Angrist, J. y Pischke, J., 2014, Mastering Metrics: the Path from Cause to Effect, Cap. 2, Princeton University Press, Princeton.
  • Sosa Escudero, W., 2014, Qué es (y qué no es) la Estadística, Siglo XXI Editores, Buenos Aires. Capítulo 3: El huevo y la gallina: causalidades y casualidades.
  1. Modelos para variables dependientes binarias. Modelo de probabilidad lineal. Modelos logit y probit. Lecturas sugeridas: [NdC] Capítulo 6; [W] Capítulo 7 sección 7.5 y Capítulo 17 sección 17.1
  2. Algunas aplicaciones recientes en Econometría.
  3. Metodología y práctica de la Econometría. Tendencias actuales. Breve reseña histórica de la Econometría. Hacia una definición de econometría. Lecturas sugeridas: [SE] Capítulo 2 (recomendaciones bibliográficas); [SE] Capítulo 3 (sobre la práctica de la Econometría).